首先來(lái)看一下什么叫實(shí)證分析，是通過(guò)計(jì)量模型和數(shù)據(jù)，完成對(duì)解釋變量和被解釋變量之間因果關(guān)系的識(shí)別與推斷，這個(gè)因果關(guān)系也可被稱為待檢驗(yàn)的假說(shuō)。實(shí)證研究一共有四個(gè)階段：

第1階段：檢驗(yàn)準(zhǔn)備。這個(gè)準(zhǔn)備工作主要包括：描述性統(tǒng)計(jì)與診斷性檢驗(yàn)。

第2階段：檢驗(yàn)假說(shuō)。這也就是通常所講的基準(zhǔn)回歸部分。

第3階段：保護(hù)假說(shuō)。這個(gè)保護(hù)針對(duì)的是有可能困擾第2階段檢驗(yàn)假說(shuō)的問(wèn)題，主要工作有：①處理一些復(fù)雜的計(jì)量問(wèn)題，如內(nèi)生性問(wèn)題等。②穩(wěn)健性檢驗(yàn)。

第4階段：進(jìn)一步討論。針對(duì)估計(jì)結(jié)果，結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)排除其他競(jìng)爭(zhēng)性理論性解釋。

1.檢驗(yàn)準(zhǔn)備

我們先來(lái)看一下檢驗(yàn)的準(zhǔn)備。檢驗(yàn)的準(zhǔn)備第一個(gè)是描述性統(tǒng)計(jì)。什么是描述性統(tǒng)計(jì)?描述性統(tǒng)計(jì)就是對(duì)樣本做一些整理，計(jì)算變量的基本統(tǒng)計(jì)量（平均值、百分比等）、制作變量交互列表、做一些初步圖解分析等。描述性統(tǒng)計(jì)有兩個(gè)基本功能：

①介紹樣本數(shù)據(jù)的基本情況，提供實(shí)證分析的基本事實(shí)背景，為待檢驗(yàn)的因果關(guān)系做前期鋪墊。

②利用分組、列聯(lián)表、散點(diǎn)圖、相關(guān)系數(shù)表等分析工具，初步考察待檢驗(yàn)假說(shuō)的“雛形”，即核心自變量與因變量之間的相關(guān)性。第二個(gè)是診斷性檢驗(yàn)。診斷性檢驗(yàn)主要是為了證明選擇某計(jì)量模型來(lái)估計(jì)某個(gè)樣本數(shù)據(jù)是合理的，至少?gòu)臄?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分布來(lái)看是合理的。

任何計(jì)量方法都有其適用的前提條件，例如，我們平常使用的OLS模型就要求數(shù)據(jù)符合正態(tài)分布。如果前提條件不成立，則無(wú)法使用此計(jì)量方法，否則可能導(dǎo)致不一致的估計(jì)結(jié)果。在運(yùn)用模型進(jìn)行估計(jì)之前，應(yīng)對(duì)計(jì)量方法的前提條件進(jìn)行診斷性檢驗(yàn)。比如，使用工具變量法估計(jì)后，應(yīng)進(jìn)行弱工具變量檢驗(yàn)、過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn)、解釋變量?jī)?nèi)生性檢驗(yàn)等。

2.檢驗(yàn)假說(shuō)

檢驗(yàn)假說(shuō)是在診斷性檢驗(yàn)給出檢驗(yàn)結(jié)果并為計(jì)量模型提供選擇依據(jù)之后，就進(jìn)入了檢驗(yàn)假說(shuō)的正式階段。在這個(gè)環(huán)節(jié)，主要是根據(jù)基準(zhǔn)回歸結(jié)果檢驗(yàn)假說(shuō)是否成立。關(guān)于假說(shuō)是否通過(guò)檢驗(yàn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，在研究設(shè)計(jì)中已經(jīng)給出了明確說(shuō)明。假說(shuō)是否能夠通過(guò)，首先關(guān)注模型對(duì)數(shù)據(jù)的整體擬合度，這是模型估計(jì)整體表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)量，諸如R2、F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量、Durbin-Watson檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量等。

要關(guān)注并考察核心自變量的估計(jì)結(jié)果：

①顯著性是關(guān)注的焦點(diǎn)，包括統(tǒng)計(jì)顯著性和經(jīng)濟(jì)顯著性。

②對(duì)主要回歸系數(shù)（或由回歸系數(shù)所導(dǎo)出的彈性、乘數(shù)等）估計(jì)值的大小和符號(hào)詳加討論。還應(yīng)注意：對(duì)于核心變量回歸系數(shù)不顯著，正確做法是保持謹(jǐn)慎的態(tài)度并積極探討其中的原因。

絕不能對(duì)不顯著的估計(jì)值做出過(guò)度的解釋，尤其不能宣稱不顯著的估計(jì)值支持或不支持某些特定結(jié)論。我們應(yīng)該知道，估計(jì)值不顯著意味著所使用的數(shù)據(jù)不能提供足夠的信息，若是沒(méi)有足夠的信息，那么就不能夠、也不應(yīng)該做出任何確切的結(jié)論。

此外，對(duì)于核心自變量不顯著，甚至符號(hào)與預(yù)期相反的情形具體可以從以下三個(gè)方面入手做進(jìn)一步的檢查：

①檢查采用的計(jì)量方法是否合理。

②檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量是否有問(wèn)題。

③檢查經(jīng)濟(jì)理論方面是否有問(wèn)題。

3.保護(hù)假說(shuō)

保護(hù)假說(shuō)中的“保護(hù)”是指將干擾假說(shuō)使其難以通過(guò)計(jì)量檢驗(yàn)而無(wú)法成立的潛在威脅解除。保護(hù)假說(shuō)有兩道防線：第一道防線是考慮并處理相關(guān)計(jì)量問(wèn)題，第二道防線是穩(wěn)健性檢驗(yàn)。實(shí)證分析中常常因?yàn)閿?shù)據(jù)、研究設(shè)計(jì)和估計(jì)方法等原因難以實(shí)現(xiàn)有效識(shí)別與推斷，上述兩道防線就是為打消識(shí)別與推斷以及假說(shuō)檢驗(yàn)等方面的疑慮而設(shè)置的。第一道防線是將未考慮的相關(guān)計(jì)量問(wèn)題重新納入分析框架，并參照處理后的估計(jì)結(jié)果重新審視假說(shuō)檢驗(yàn)工作；第二道防線是通過(guò)變換情境來(lái)重新審視所檢驗(yàn)的假說(shuō)。

保護(hù)假說(shuō)需注意兩個(gè)問(wèn)題，一是相關(guān)計(jì)量問(wèn)題處理。處理相關(guān)計(jì)量問(wèn)題，需要：

①認(rèn)真了解數(shù)據(jù)的生成過(guò)程；

②探尋該計(jì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因，這樣才有可能研判所采用的改進(jìn)方法是否奏效；

③將自己處理該問(wèn)題的思路和做法與同類研究進(jìn)行比較，思考自己這樣做是否有競(jìng)爭(zhēng)力。相關(guān)計(jì)量問(wèn)題的產(chǎn)生一般都是源于數(shù)據(jù)與估計(jì)方法以及二者之間的矛盾，從根本上講，平常所遇到的計(jì)量問(wèn)題都可以歸結(jié)于遺漏變量問(wèn)題。

在非實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中，遺漏變量問(wèn)題幾乎不可避免，它主要包括以下兩種情況：

①存在遺漏變量，但與解釋變量不相關(guān)，這時(shí)只需要說(shuō)明為什么不相關(guān)，可以不做處理。

②存在遺漏變量，且與解釋變量相關(guān)，這時(shí)則必須進(jìn)行處理，具體方法包括增加控制變量、尋找代理變量、使用工具變量、使用面板數(shù)據(jù)等。

二是穩(wěn)健性檢驗(yàn)。穩(wěn)健性檢驗(yàn)是通過(guò)改變樣本區(qū)間(或去掉極端值)、函數(shù)形式、計(jì)量方法、控制變量、變量定義、數(shù)據(jù)來(lái)源等，來(lái)考察主要估計(jì)結(jié)果的變化與穩(wěn)定性。平常訓(xùn)練過(guò)程中，初學(xué)者經(jīng)常跑數(shù)據(jù)、反復(fù)跑，一定程度的數(shù)據(jù)挖掘是不可避免的，但一定要注意數(shù)據(jù)挖掘可能帶來(lái)的偏差，跑數(shù)據(jù)的正確態(tài)度。

不能將數(shù)據(jù)挖掘視為唯一，不應(yīng)排除識(shí)別隱患的其他可能；同時(shí)也需要將數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)量軟件中，嘗試不同的研究思路，在反復(fù)嘗試和比較分析多種思路及相應(yīng)數(shù)據(jù)回歸結(jié)果的過(guò)程中反思理論。穩(wěn)健性檢驗(yàn)與敏感性檢驗(yàn)存在區(qū)別，前者強(qiáng)調(diào)對(duì)作用機(jī)制的再檢驗(yàn)，作用方向及其顯著性是關(guān)注的重點(diǎn)；而后者強(qiáng)調(diào)核心變量對(duì)因變量作用大小的穩(wěn)定性考量，估計(jì)系數(shù)大小及其變化是關(guān)注的重點(diǎn)。

4.討論假說(shuō)

大多數(shù)實(shí)證研究都希望揭示x對(duì)y的因果作用，而從回歸分析的相關(guān)關(guān)系升華到因果關(guān)系是很大的飛躍，這也是識(shí)別與推斷的真諦所在?；貧w分析一般只能證實(shí)變量之間的相關(guān)性，要對(duì)變量之間的因果關(guān)系做出判斷，常常需要依賴于經(jīng)濟(jì)理論，討論假說(shuō)就是試圖從假說(shuō)、數(shù)據(jù)、估計(jì)結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)解釋以及理論等方面綜合審視所檢驗(yàn)的假說(shuō)。

討論需要進(jìn)一步解決兩個(gè)問(wèn)題：

①計(jì)量估計(jì)出現(xiàn)無(wú)法統(tǒng)一、模棱兩可，甚至自相矛盾的估計(jì)結(jié)果。

②基于相關(guān)的估計(jì)結(jié)果，可能存在多種競(jìng)爭(zhēng)性理論解釋。

相對(duì)而言，因數(shù)據(jù)導(dǎo)致的計(jì)量問(wèn)題在保護(hù)假說(shuō)這一部分已經(jīng)得到解決，所以理論方面的分析是討論假說(shuō)的關(guān)鍵所在。

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